PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMVTX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMVTX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Al Frank Fund (VALAX).

LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMVTX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMVTX
ClearBridge Value Trust		-1.35%9.80%14.22%18.80%-7.00%26.93%10.63%26.25%-13.50%13.76%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, LMVTX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции LMVTX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.38% соответственно.

LMVTX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.62%
1 год
9.40%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.41%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Trust

Al Frank Fund

Часто сравнивают с LMVTX:
LMVTX с IDIVXLMVTX с TWEIXLMVTX с PEYAXLMVTX с LMISXLMVTX с GOBSXLMVTX с LMGEXLMVTX с RGSVX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий LMVTX и VALAX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.

LMVTX
ClearBridge Value Trust
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

LMVTX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVTX
Ранг доходности на риск LMVTX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVTX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMVTXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.63

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.23

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.13

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

9.00

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMVTX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMVTXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.63

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между LMVTX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и VALAX

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMVTX
ClearBridge Value Trust		10.48%10.33%10.32%12.03%7.85%18.06%5.41%0.00%1.34%0.00%0.10%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и VALAX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMVTXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.54%

-61.26%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-13.03%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-25.81%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-38.22%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-8.56%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-10.83%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.08%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и VALAX

Текущая волатильность для ClearBridge Value Trust (LMVTX) составляет 4.22%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMVTXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.61%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.48%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

18.57%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

17.70%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

19.29%

-0.07%