Сравнение LMT с DG
LMT (Lockheed Martin Corporation) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LMT returned 11.12%/yr vs 3.18%/yr for DG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -16.87%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 11.12% против 3.18% соответственно.
LMT
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 11.12%
DG
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -16.87%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- -8.70%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам LMT и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 10.90% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
DG Dollar General Corporation | -16.87% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between LMT and DG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
LMT:
$122.51B
DG:
$24.23B
LMT:
$20.61
DG:
$7.07
LMT:
25.72
DG:
15.46
LMT:
1.64
DG:
0.56
LMT:
16.36
DG:
2.74
LMT:
$75.12B
DG:
$43.08B
LMT:
$7.37B
DG:
$13.28B
LMT:
$8.09B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. DG — Ранг доходности на риск
LMT
DG
Сравнение LMT c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMT | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.04 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -0.10 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMT | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.04 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.29 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.10 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок LMT и DG
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -72.61% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -34.57% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -58.78% | +26.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -72.61% | +40.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -72.61% | +35.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.15% | -55.05% | +33.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -15.81% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 14.41% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и DG
Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 5.43%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 13.25% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 25.41% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 34.59% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 36.04% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 31.56% | -7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и DG
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DG в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.16% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.57% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMT и DG
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
LMT and DG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.25%) compared to LMT (5.43%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs DG's -72.61%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор