Сравнение LMSMX с CTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX).
LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LMSMX и CTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMSMX и CTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 0.56% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | -0.41% | 7.31% | 1.49% | 4.78% | -12.91% | -1.27% | 6.97% | 9.24% | -1.10% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, LMSMX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CTRIX с доходностью -0.41%.
LMSMX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
CTRIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMSMX и CTRIX
LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CTRIX в 0.65%.
Доходность на риск
LMSMX vs. CTRIX — Ранг доходности на риск
LMSMX
CTRIX
Сравнение LMSMX c CTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMSMX | CTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.35 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.72 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.16 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMSMX | CTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между LMSMX и CTRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSMX и CTRIX
Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности CTRIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.38% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | 3.59% | 3.90% | 3.63% | 2.61% | 2.71% | 3.46% | 2.42% | 2.79% | 2.89% | 3.29% | 2.76% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок LMSMX и CTRIX
Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки CTRIX в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и CTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMSMX | CTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.76% | -17.84% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -2.71% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -17.84% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -2.42% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -3.04% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.90% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSMX и CTRIX
Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) составляет 1.52%, в то время как у Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMSMX | CTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.63% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.52% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 4.35% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 5.51% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 4.57% | +3.65% |