Сравнение LMSIX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
LMSIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 13 мар. 2000 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LMSIX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMSIX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | -2.37% | 20.19% | 9.90% | 18.80% | -15.16% | 29.12% | 11.29% | 20.75% | -15.61% | 8.81% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LMSIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMSIX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции SWSSX немного впереди с 9.87%.
LMSIX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.58%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMSIX и SWSSX
LMSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
LMSIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
LMSIX
SWSSX
Сравнение LMSIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMSIX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.66 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.81 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 6.78 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMSIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LMSIX и SWSSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSIX и SWSSX
Дивидендная доходность LMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 6.50% | 6.35% | 4.05% | 3.70% | 5.18% | 21.64% | 3.60% | 1.48% | 11.17% | 8.85% | 4.79% | 7.52% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок LMSIX и SWSSX
Максимальная просадка LMSIX за все время составила -61.16%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSIX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMSIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -60.34% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -13.90% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -31.93% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -41.81% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -7.91% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -10.78% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.71% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSIX и SWSSX
Текущая волатильность для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) составляет 6.30%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что LMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMSIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.53% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 14.53% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 23.31% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 22.62% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 24.05% | -0.59% |