Сравнение LMOPX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
LMOPX управляется Miller Value Funds. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LMOPX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMOPX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOPX Miller Opportunity Trust | -6.18% | 26.41% | 25.40% | 38.10% | -36.67% | -3.97% | 37.56% | 32.94% | -10.47% | -1.31% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LMOPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
LMOPX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 11.10%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMOPX и SWMCX
LMOPX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
LMOPX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
LMOPX
SWMCX
Сравнение LMOPX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMOPX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.29 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.22 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 5.68 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMOPX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.38 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между LMOPX и SWMCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMOPX и SWMCX
LMOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOPX Miller Opportunity Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок LMOPX и SWMCX
Максимальная просадка LMOPX за все время составила -81.54%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOPX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMOPX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.54% | -40.34% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -13.43% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.85% | -26.09% | -26.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -5.76% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -6.74% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.89% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMOPX и SWMCX
Miller Opportunity Trust (LMOPX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что LMOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMOPX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 5.61% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 10.50% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 19.09% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 18.27% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 20.77% | +8.16% |