PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMOPX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMOPX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

LMOPX управляется Miller Value Funds. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LMOPX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMOPX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LMOPX
Miller Opportunity Trust		-6.18%26.41%25.40%38.10%-36.67%-3.97%37.56%0.98%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, LMOPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

LMOPX

1 день
4.93%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-1.26%
1 год
30.24%
3 года*
23.14%
5 лет*
1.12%
10 лет*
11.10%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Opportunity Trust

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с LMOPX:
LMOPX с LMCLXLMOPX с AVEMXLMOPX с FSMDXLMOPX с FTSIXLMOPX с FZFLXLMOPX с GABVXLMOPX с GWSAX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с FMIMXQCGDX с QEVOX

Сравнение комиссий LMOPX и QCGDX

LMOPX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии QCGDX в 1.68%.

LMOPX
Miller Opportunity Trust
QCGDX
Quantified Common Ground Fund

Доходность на риск

LMOPX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMOPX
Ранг доходности на риск LMOPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMOPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMOPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMOPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMOPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMOPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMOPX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMOPXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.65

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.99

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.13

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

4.42

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMOPX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMOPX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMOPX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMOPXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.65

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.35

Корреляция

Корреляция между LMOPX и QCGDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMOPX и QCGDX

LMOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM202520242023202220212020
LMOPX
Miller Opportunity Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%14.45%1.28%0.00%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%

Просадки

Сравнение просадок LMOPX и QCGDX

Максимальная просадка LMOPX за все время составила -81.54%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOPX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMOPXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.54%

-22.37%

-59.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-8.85%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.85%

-20.18%

-32.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-2.22%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-6.27%

-15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.26%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LMOPX и QCGDX

Miller Opportunity Trust (LMOPX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что LMOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMOPXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

5.64%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

9.86%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

13.74%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.20%

14.81%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

16.56%

+12.37%