PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Miller Opportunity Trust (LMOPX) Коэффициент Шарпа: 1.57

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks long term growth of capital. The fund normally makes investments that, in the portfolio managers' opinion, offer the opportunity for long-term growth of capital. The portfolio managers exercise a flexible strategy in the selection of investments, not limited by investment style or asset class. It may invest without limit in the common stock of U.S. and foreign issuers of all sizes and in other U.S. and foreign securities. The fund may also borrow money for investment purposes, in amounts up to 10% of the fund's net assets measured as of the time of the borrowing, which is a practice known as leveraging.

Коэффициент Шарпа LMOPX равен 1.57, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.57 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 24 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа LMOPX

Ранг коэффициента Шарпа LMOPX: 34.735
Ниже среднего

LMOPX опережает 34.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция LMOPX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа LMOPX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.28 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.28 до 2.30
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.30 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.15+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.89 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Miller Opportunity Trust с другими взаимными фондами в категории Mid Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность LMOPX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 24 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
PFSLXParadigm Select Fund3.20
DSMFXDestinations Small-Mid Cap Equity Fund2.53
FZAMXFidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z2.49
FIIMXFidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I2.48
FIIAXFidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A2.46
FITIXFidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M2.44
HDPMXHodges Fund2.44
FIICXFidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C2.40
VNVYXNatixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund2.40
MASPXBlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.2.39
LMOPXMiller Opportunity Trust1.57

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа LMOPX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда LMOPX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

LMOPX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель