PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMOPX с ATGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMOPX с ATGAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LMOPX (Miller Opportunity Trust) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LMOPX charges 1.95%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.

Доходность

Сравнение доходности LMOPX и ATGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LMOPX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.51%
С начала года
6.65%
6 месяцев
4.86%
1 год
33.48%
3 года*
25.18%
5 лет*
3.19%
10 лет*
13.94%

ATGAX

1 день
1.02%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMOPX и ATGAX

2026 (YTD)
LMOPX
Miller Opportunity Trust		-0.87%
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		3.43%

Correlation

The correlation between LMOPX and ATGAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Opportunity Trust

Aquila Opportunity Growth Fund

Часто сравнивают с LMOPX:
LMOPX с LMCLXLMOPX с KMVAXLMOPX с AVEMXLMOPX с MISIXLMOPX с GABVXLMOPX с TLVAXLMOPX с QCGDX
Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с ORTFXATGAX с HULAXATGAX с AZTFXATGAX с BRMKXATGAX с UMBMX

Доходность на риск

LMOPX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMOPX
Ранг доходности на риск LMOPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMOPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMOPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMOPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMOPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMOPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ATGAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMOPX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMOPXATGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

—

—

LMOPX vs. ATGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMOPX и ATGAX

Максимальная просадка LMOPX за все время составила -81.54%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOPX и ATGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMOPXATGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.54%

-3.70%

-77.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

0.00%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-0.93%

-20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LMOPX и ATGAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMOPXATGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

19.20%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

19.20%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

19.20%

+9.68%

Сравнение комиссий LMOPX и ATGAX

LMOPX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии ATGAX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMOPX и ATGAX

Ни LMOPX, ни ATGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMOPX
Miller Opportunity Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%14.45%1.28%

Часто задаваемые вопросы

LMOPX and ATGAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMOPX и ATGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор