Сравнение LMOPX с MISIX

С начала года, LMOPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции LMOPX превзошли акции MISIX по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMOPX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии MISIX в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMOPX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа MISIX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMOPX и MISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LMOPX и MISIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

LMOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.

Максимальная просадка LMOPX за все время составила -81.54%, что больше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOPX и MISIX.

Miller Opportunity Trust (LMOPX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что LMOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.