Сравнение LMOIX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
LMOIX - это активно управляемый фонд от ClearBridge. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности LMOIX и OBMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMOIX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOIX ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | -1.23% | 9.91% | 12.06% | 9.12% | -28.55% | 12.53% | 44.09% | 25.86% | 4.22% | 25.50% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, LMOIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции LMOIX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 11.33% против 19.20% соответственно.
LMOIX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 11.33%
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMOIX и OBMCX
LMOIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Доходность на риск
LMOIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
LMOIX
OBMCX
Сравнение LMOIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMOIX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.82 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.42 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.82 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 13.69 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMOIX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.82 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LMOIX и OBMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMOIX и OBMCX
Дивидендная доходность LMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности OBMCX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOIX ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | 17.17% | 16.96% | 14.66% | 0.38% | 0.00% | 10.44% | 6.31% | 6.91% | 14.40% | 3.30% | 2.82% | 1.18% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок LMOIX и OBMCX
Максимальная просадка LMOIX за все время составила -51.02%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOIX и OBMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMOIX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.02% | -68.24% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.68% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.74% | -28.11% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -50.04% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -5.04% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -16.51% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.54% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMOIX и OBMCX
Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) составляет 9.42%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что LMOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMOIX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 12.02% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 19.34% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 27.49% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 26.14% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 25.73% | -1.97% |