Сравнение LMOIX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
LMOIX - это активно управляемый фонд от ClearBridge. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности LMOIX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMOIX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOIX ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | -1.23% | 9.91% | 12.06% | 9.12% | -28.55% | 12.53% | 44.09% | 25.86% | 4.22% | 25.50% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, LMOIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции LMOIX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 11.33% против 14.90% соответственно.
LMOIX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 11.33%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMOIX и NESGX
LMOIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
LMOIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
LMOIX
NESGX
Сравнение LMOIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMOIX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.58 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.17 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.11 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 10.44 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMOIX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.58 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LMOIX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMOIX и NESGX
Дивидендная доходность LMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOIX ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | 17.17% | 16.96% | 14.66% | 0.38% | 0.00% | 10.44% | 6.31% | 6.91% | 14.40% | 3.30% | 2.82% | 1.18% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок LMOIX и NESGX
Максимальная просадка LMOIX за все время составила -51.02%, примерно равная максимальной просадке NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOIX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMOIX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.02% | -50.29% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -17.27% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.74% | -50.05% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -50.29% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -4.31% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -11.74% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 5.14% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMOIX и NESGX
Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) составляет 9.42%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что LMOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMOIX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 12.14% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 23.43% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 35.37% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 29.13% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 25.56% | -1.80% |