Сравнение LMOIX с KSCOX

С начала года, LMOIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции LMOIX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 11.33% против 21.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMOIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMOIX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMOIX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LMOIX и KSCOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

Максимальная просадка LMOIX за все время составила -51.02%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOIX и KSCOX.

ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что LMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.