PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDP с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDP с ADM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, FDP returned -4.35%/yr vs 9.66%/yr for ADM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDP и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность -20.52%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 33.79%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -4.35% против 9.66% соответственно.

FDP

1 день
3.57%
1 месяц
-16.31%
С начала года
-20.52%
6 месяцев
-21.10%
1 год
-13.00%
3 года*
6.31%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
-4.35%

ADM

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.17%
С начала года
33.79%
6 месяцев
33.84%
1 год
48.10%
3 года*
4.74%
5 лет*
7.20%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDP и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-20.52%11.11%31.31%3.09%-2.98%16.50%-30.34%24.32%-39.80%-20.45%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		33.79%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between FDP and ADM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1997 г.

0.30

The correlation between FDP and ADM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FDP:

$1.45

ADM:

$2.23

Коэффициент P/E

FDP:

19.26

ADM:

33.96

Коэффициент P/S

FDP:

0.31

ADM:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

FDP:

$4.27B

ADM:

$80.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDP:

$395.90M

ADM:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

FDP:

$190.60M

ADM:

$3.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresh Del Monte Produce Inc.

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с LNDFDP с SPYFDP с SDOTFDP с LMNRFDP с AQB
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM

Доходность на риск

FDP vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDP c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDPADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.80

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.53

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.78

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

10.04

-11.17

FDP vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDP и ADM

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и ADM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDPADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.24%

-68.01%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-12.79%

-23.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.48%

-49.22%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-54.14%

+17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.32%

-54.14%

-13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.62%

-13.26%

-35.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.09%

-21.59%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

4.81%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и ADM

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDPADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

7.89%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.39%

19.38%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

26.86%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.77%

28.25%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

26.94%

+8.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и ADM

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ADM в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.72%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.31%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.04B
20.49B
(FDP) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDP и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresh Del Monte Produce Inc. и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
4.0%6.0%8.0%10.0%20222023202420252026
8.5%
6.0%
Активы портфеля
FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

FDP and ADM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDP has higher volatility (10.64%) compared to ADM (7.89%). In terms of maximum drawdown, FDP dropped -84.24% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDP и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор