PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDP с SDOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDP с SDOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) and SDOT (Sadot Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, FDP returned -0.46%/yr vs -70.09%/yr for SDOT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDP и SDOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Sadot Group Inc. (SDOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность -15.82%, что значительно выше, чем у SDOT с доходностью -72.11%.

FDP

1 день
-1.99%
1 месяц
-26.19%
С начала года
-15.82%
6 месяцев
-20.06%
1 год
-12.96%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
-3.87%

SDOT

1 день
105.79%
1 месяц
30.36%
С начала года
-72.11%
6 месяцев
-89.77%
1 год
-97.19%
3 года*
-85.96%
5 лет*
-70.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDP и SDOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-15.82%11.11%31.31%3.09%-2.98%16.50%-28.83%
SDOT
Sadot Group Inc.		-72.11%-96.81%-5.37%-55.99%26.37%-58.85%-54.66%

Correlation

The correlation between FDP and SDOT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

FDP:

$1.45

SDOT:

-$82.36

Коэффициент P/S

FDP:

0.33

SDOT:

0.07

Общая выручка (12 мес.)

FDP:

$4.27B

SDOT:

$114.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

FDP:

$395.90M

SDOT:

-$1.44M

EBITDA (12 мес.)

FDP:

$190.60M

SDOT:

-$92.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresh Del Monte Produce Inc.

Sadot Group Inc.

Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с LNDFDP с ADMFDP с SPYFDP с LMNRFDP с AQB
Часто сравнивают с SDOT:
SDOT с QQQ

Доходность на риск

FDP vs. SDOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
SDOT
Ранг доходности на риск SDOT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDP c SDOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Sadot Group Inc. (SDOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDPSDOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.45

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-1.26

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.84

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.98

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-1.29

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDP vs. SDOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOT равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и SDOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDPSDOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.56

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.55

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FDP и SDOT

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что меньше максимальной просадки SDOT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и SDOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDPSDOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.24%

-99.97%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.32%

-99.29%

+68.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

-99.90%

+69.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-99.92%

+64.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.57%

-99.92%

+54.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-80.01%

+45.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

75.42%

-66.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и SDOT

Текущая волатильность для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) составляет 12.35%, в то время как у Sadot Group Inc. (SDOT) волатильность равна 111.13%. Это указывает на то, что FDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDPSDOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

111.13%

-98.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

173.39%

-151.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

215.71%

-186.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

125.89%

-97.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

122.93%

-87.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и SDOT

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как SDOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.07%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%
SDOT
Sadot Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и SDOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Sadot Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.04B
0
(FDP) Общая выручка
(SDOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FDP and SDOT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOT has higher volatility (111.13%) compared to FDP (12.35%). In terms of maximum drawdown, FDP dropped -84.24% vs SDOT's -99.97%.

FDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDP и SDOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор