Сравнение LMND с XLV
LMND (Lemonade, Inc.) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 5 years, LMND returned -8.44%/yr vs 6.01%/yr for XLV. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LMND и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMND показывает доходность -26.86%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 6.95%.
LMND
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -33.85%
- 6 месяцев
- -29.82%
- С начала года
- -26.86%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- -8.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.65%
XLV
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | $110.97M | $97.08M | $91.80M |
| $1.80B | $1.62B | $1.67B |
Сравнение доходности по годам LMND и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | -26.86% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 144.71% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 6.95% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.41% |
Correlation
The correlation between LMND and XLV is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between LMND and XLV shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMND vs. XLV — Ранг доходности на риск
LMND
XLV
Сравнение LMND c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lemonade, Inc. (LMND) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMND | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.50 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 5.98 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMND и XLV
Максимальная просадка LMND за все время составила -94.23%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMND и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMND | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.23% | -39.17% | -55.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -10.47% | -40.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.52% | -17.11% | -34.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.62% | -17.11% | -70.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.59% | -1.85% | -69.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.85% | -7.09% | -65.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.86% | 4.38% | +23.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMND и XLV
Lemonade, Inc. (LMND) имеет более высокую волатильность в 32.42% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что LMND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMND | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.42% | 5.24% | +27.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.00% | 12.06% | +46.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.96% | 15.62% | +72.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.07% | 15.04% | +68.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.66% | 16.67% | +69.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMND и XLV
LMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.54% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
LMND and XLV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMND has higher volatility (32.42%) compared to XLV (5.24%). In terms of maximum drawdown, LMND dropped -94.23% vs XLV's -39.17%.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMND и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор