Сравнение LMND с MSFT
LMND (Lemonade, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LMND returned -11.29%/yr vs 12.17%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMND и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMND показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
LMND
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -26.02%
- 6 месяцев
- -28.44%
- 1 год
- 50.07%
- 3 года*
- 42.50%
- 5 лет*
- -11.29%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам LMND и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | -26.02% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 76.49% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 8.38% |
Correlation
The correlation between LMND and MSFT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LMND:
$4.02B
MSFT:
$3.18T
LMND:
-$1.88
MSFT:
$16.79
LMND:
4.74
MSFT:
10.01
LMND:
7.76
MSFT:
7.68
LMND:
$821.10M
MSFT:
$318.27B
LMND:
$390.70M
MSFT:
$217.41B
LMND:
-$120.70M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMND vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LMND
MSFT
Сравнение LMND c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lemonade, Inc. (LMND) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMND | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.21 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -0.44 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMND | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.28 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.46 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.75 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок LMND и MSFT
Максимальная просадка LMND за все время составила -94.23%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMND и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMND | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.23% | -69.38% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | -33.91% | -13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -33.91% | -22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.63% | -37.15% | -53.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.26% | -20.67% | -50.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.08% | -21.78% | -51.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.54% | 15.95% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMND и MSFT
Lemonade, Inc. (LMND) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что LMND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMND | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 9.95% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.97% | 22.34% | +31.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.19% | 25.12% | +60.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.27% | 26.63% | +55.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 27.04% | +58.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMND и MSFT
LMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMND и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lemonade, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMND и MSFT
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LMND and MSFT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMND has higher volatility (17.84%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, LMND dropped -94.23% vs MSFT's -69.38%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMND и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор