PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMISX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMISX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LMISX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMISX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		-4.28%18.05%29.58%27.88%-20.61%31.69%17.20%25.95%-7.57%23.50%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, LMISX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции LMISX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.69% против 9.64% соответственно.

LMISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-1.42%
1 год
20.05%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.69%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с LMISX:
LMISX с LCILXLMISX с PAGDXLMISX с LMGTXLMISX с LMVTXLMISX с RCKSXLMISX с GOBSXLMISX с ARMGX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий LMISX и DFIEX

LMISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

LMISX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMISX
Ранг доходности на риск LMISX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMISX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMISX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMISXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.95

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.55

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.57

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

10.07

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMISX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMISX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMISX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMISXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.95

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Корреляция

Корреляция между LMISX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMISX и DFIEX

Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		4.29%4.11%3.97%7.68%0.95%25.55%3.53%8.42%17.16%6.53%1.42%6.23%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок LMISX и DFIEX

Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMISXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.34%

-62.22%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.01%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-28.66%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-41.04%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-7.75%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-12.26%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.81%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LMISX и DFIEX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) составляет 5.09%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что LMISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMISXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.09%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.45%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

15.90%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

15.65%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

16.35%

+2.42%