Сравнение LMISX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности LMISX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMISX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund	-4.28%	18.05%	29.58%	27.88%	-20.61%	31.69%	17.20%	25.95%	-7.57%	22.47%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, LMISX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

LMISX

1 день: 2.85%

1 месяц: -4.77%

С начала года: -4.28%

6 месяцев: -1.42%

1 год: 20.05%

3 года*: 20.52%

5 лет*: 12.22%

10 лет*: 13.69%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с LMISX:

LMISX с LCILX LMISX с GOBSX LMISX с LMGTX LMISX с LMVTX LMISX с ARMGX LMISX с RCKSX LMISX с LMSMX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий LMISX и PAGDX

LMISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

LMISX

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

LMISX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LMISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMISX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LMISX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	1.73	-0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.73	2.47	-0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.37	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.77	3.19	-1.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.70	16.11	-7.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMISX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMISX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMISX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LMISX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14	1.73	-0.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.71	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.76	-0.24

Корреляция

Корреляция между LMISX и PAGDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMISX и PAGDX

Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund	4.29%	4.11%	3.97%	7.68%	0.95%	25.55%	3.53%	8.42%	17.16%	6.53%	1.42%	6.23%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMISX и PAGDX

Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LMISX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.34%	-38.03%	-12.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.09%	-13.80%	+1.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.11%	-36.66%	+10.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.27%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.09%	-5.78%	-0.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.68%	-7.46%	-0.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.46%	2.73%	-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LMISX и PAGDX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) составляет 5.09%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что LMISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LMISX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.09%	6.78%	-1.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.60%	13.91%	-4.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.30%	25.70%	-7.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.71%	24.53%	-6.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.77%	25.10%	-6.33%

Сравнение LMISX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности LMISX и PAGDX

Сравнение доходности по годам LMISX и PAGDX

Доходность по периодам

LMISX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LMISX и PAGDX

Доходность на риск

LMISX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

LMISX

PAGDX

Сравнение LMISX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LMISX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMISX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок LMISX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LMISX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)