PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMISX с LMVTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMISX с LMVTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund) and LMVTX (ClearBridge Value Trust) are both mutual funds - LMISX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason, while LMVTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMISX returned 15.44%/yr vs 11.80%/yr for LMVTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LMISX charges 0.70%/yr vs 1.74%/yr for LMVTX.

Доходность

Сравнение доходности LMISX и LMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMISX показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у LMVTX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции LMISX превзошли акции LMVTX по среднегодовой доходности: 15.44% против 11.80% соответственно.

LMISX

1 день
-1.39%
1 месяц
0.05%
С начала года
8.33%
6 месяцев
6.66%
1 год
25.10%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.44%

LMVTX

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.12%
С начала года
9.77%
6 месяцев
8.15%
1 год
18.28%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMISX и LMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		8.33%18.05%29.58%27.88%-20.61%31.69%17.20%25.95%-7.57%23.50%
LMVTX
ClearBridge Value Trust		9.77%9.80%14.22%18.80%-7.00%26.93%10.63%26.25%-13.50%13.76%

Correlation

The correlation between LMISX and LMVTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2008 г.

0.90

The correlation between LMISX and LMVTX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

ClearBridge Value Trust

Часто сравнивают с LMISX:
LMISX с LCILXLMISX с RCKSXLMISX с ARMGXLMISX с PAGDXLMISX с LMGEXLMISX с LMGTXLMISX с GOBSX
Часто сравнивают с LMVTX:
LMVTX с IDIVXLMVTX с TWEIXLMVTX с PEYAXLMVTX с GOBSXLMVTX с LMGEXLMVTX с RGSVXLMVTX с LCSMX

Доходность на риск

LMISX vs. LMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMISX
Ранг доходности на риск LMISX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMISX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LMVTX
Ранг доходности на риск LMVTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMISX c LMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMISXLMVTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.54

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.16

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.49

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

9.36

+4.55

LMISX vs. LMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMISX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа LMVTX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMISX и LMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMISX и LMVTX

Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что меньше максимальной просадки LMVTX в -72.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и LMVTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMISXLMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.34%

-72.54%

+22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-7.87%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-19.28%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-20.79%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-40.47%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.94%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-11.95%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.09%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LMISX и LMVTX

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с ClearBridge Value Trust (LMVTX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что LMISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMISXLMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.15%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.60%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.70%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

17.72%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

19.18%

-0.39%

Сравнение комиссий LMISX и LMVTX

LMISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LMVTX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMISX и LMVTX

Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности LMVTX в 9.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		5.44%4.11%3.97%7.68%0.95%25.55%3.53%8.42%17.16%6.53%1.42%6.23%
LMVTX
ClearBridge Value Trust		9.41%10.33%10.32%12.03%7.85%18.06%5.41%0.00%1.34%0.00%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMISX and LMVTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMISX has higher volatility (5.04%) compared to LMVTX (4.15%). In terms of maximum drawdown, LMISX dropped -50.34% vs LMVTX's -72.54%.

LMISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMISX и LMVTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор