Сравнение LMISX с LMVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX).
LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности LMISX и LMVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMISX и LMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | -4.28% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
LMVTX ClearBridge Value Trust | 0.99% | 9.80% | 14.22% | 18.80% | -7.00% | 26.93% | 10.63% | 26.25% | -13.50% | 13.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LMISX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у LMVTX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции LMISX превзошли акции LMVTX по среднегодовой доходности: 13.69% против 10.67% соответственно.
LMISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.69%
LMVTX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMISX и LMVTX
LMISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LMVTX в 1.74%.
Доходность на риск
LMISX vs. LMVTX — Ранг доходности на риск
LMISX
LMVTX
Сравнение LMISX c LMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMISX | LMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.70 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.05 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.97 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.02 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMISX | LMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.70 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между LMISX и LMVTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMISX и LMVTX
Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности LMVTX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 4.29% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
LMVTX ClearBridge Value Trust | 10.23% | 10.33% | 10.32% | 12.03% | 7.85% | 18.06% | 5.41% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMISX и LMVTX
Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что меньше максимальной просадки LMVTX в -72.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и LMVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMISX | LMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.34% | -72.54% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -13.00% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -20.79% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -40.47% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.68% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -12.01% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.13% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMISX и LMVTX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX) имеют волатильность 5.09% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMISX | LMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.03% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.48% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 17.29% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.79% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 19.24% | -0.47% |