PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US52469H2893

Эмитент

Legg Mason

Дата выпуска

30 апр. 2008 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LMISX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии LMISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin U.S. Large Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.17%
8.57%
LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund показал доход в 2.92% с начала года и 22.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin U.S. Large Cap Equity Fund составила 4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


LMISX

С начала года

2.92%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

7.76%

1 год

22.73%

5 лет

7.10%

10 лет

4.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

4.01%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

9.82%

1 год

22.80%

5 лет

12.93%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LMISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.17%2.92%
20242.21%5.82%4.32%-4.41%6.09%2.94%0.87%2.16%2.16%-0.04%7.42%-5.83%25.36%
20237.20%-1.86%1.67%0.74%0.11%1.40%4.04%-1.49%-3.73%-2.13%8.65%3.57%18.86%
2022-5.81%-2.28%2.53%-8.37%-0.22%-9.88%9.55%-3.52%-9.50%9.09%4.52%-6.40%-20.62%
2021-0.10%3.82%4.30%5.69%1.56%2.01%-0.69%3.71%-5.21%6.96%-0.72%-15.08%4.28%
2020-1.40%-7.62%-14.21%12.55%6.37%1.62%5.54%6.59%-4.87%-2.20%11.15%3.19%14.12%
20198.98%3.40%0.35%3.34%-7.85%7.43%1.18%-3.45%2.71%2.13%3.57%-4.41%17.35%
20185.30%-3.18%-2.53%0.47%2.73%-0.50%3.53%3.26%0.14%-7.54%0.61%-21.06%-19.76%
20171.67%4.29%-0.06%1.18%0.95%0.83%1.97%0.64%2.19%2.61%3.76%-3.48%17.61%
2016-6.85%-0.69%7.00%0.06%1.36%-1.08%4.19%0.56%0.00%-1.66%4.38%1.89%8.81%
2015-2.85%6.23%-1.32%-0.52%1.81%-2.01%1.58%-6.47%-2.90%7.63%0.30%-7.00%-6.39%
2014-3.10%4.80%0.64%0.44%2.70%1.84%-1.62%4.52%-1.93%2.74%3.02%-4.19%9.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LMISX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LMISX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMISX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMISX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.511.74
Коэффициент Сортино LMISX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.012.36
Коэффициент Омега LMISX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.32
Коэффициент Кальмара LMISX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.172.62
Коэффициент Мартина LMISX, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.1010.69
LMISX
^GSPC

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.51
1.74
LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin U.S. Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.12$0.12$0.15$0.16$0.03$0.20$0.21$0.25$0.29$0.24$0.18$0.15

Дивидендный доход

0.48%0.49%0.75%0.95%0.12%1.00%1.17%1.61%1.51%1.42%1.17%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2014$0.15$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.67%
-0.43%
LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 49.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin U.S. Large Cap Equity Fund составляет 4.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.96%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.74521 февр. 2012 г.946
-42.19%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.578
-39.06%19 нояб. 2021 г.21730 сент. 2022 г.5286 нояб. 2024 г.745
-22.23%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.2519 февр. 2017 г.548
-10.36%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5116 авг. 2012 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Franklin U.S. Large Cap Equity Fund составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.26%
3.01%
LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab