- ISIN
- US52469H2893
- Эмитент
- Legg Mason
- Дата выпуска
- 30 апр. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции LMISX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LMISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,924.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) показал доход в 15.16% с начала года и 28.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMISX составила 15.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 15.16%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.28%
- Всё время*
- 11.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LMISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LMISX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | -0.47% | -4.70% | 9.29% | 5.69% | -0.01% | 0.97% | 3.16% | 15.16% | ||||
| 2025 | 3.17% | -3.43% | -6.11% | 0.31% | 6.35% | 4.26% | 1.99% | 2.93% | 4.71% | 1.92% | 0.53% | 0.74% | 18.05% |
| 2024 | 2.21% | 5.82% | 4.32% | -4.41% | 6.09% | 3.01% | 0.87% | 2.16% | 2.16% | -0.04% | 7.42% | -2.74% | 29.58% |
| 2023 | 7.20% | -1.86% | 1.67% | 0.74% | 0.11% | 7.50% | 4.04% | -1.49% | -3.73% | -2.13% | 8.65% | 5.10% | 27.88% |
| 2022 | -5.81% | -2.28% | 2.53% | -8.38% | -0.22% | -9.88% | 9.55% | -3.52% | -9.50% | 9.09% | 4.52% | -6.40% | -20.61% |
| 2021 | -0.10% | 3.82% | 4.30% | 5.69% | 1.56% | 2.19% | 2.04% | 3.71% | -5.21% | 6.96% | -0.72% | 4.19% | 31.69% |
Метрики бенчмарка
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund has an annualized alpha of 1.52%, beta of 0.99, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2008.
- This fund captured 106.34% of S&P 500 Index gains but only 99.87% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.52%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 106.34%
- Участие в снижении
- 99.87%
Комиссия
Комиссия LMISX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LMISX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.50 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | 10.58 | +3.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin U.S. Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.59 | $1.13 | $0.97 | $1.50 | $0.16 | $5.36 | $0.71 | $1.50 | $2.64 | $1.27 | $0.24 | $0.97 |
Дивидендный доход | 5.12% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.65 | $5.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 50.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.34%март 2009 г. | 9mo 23d | 2y 11mo | 3y 9moмай 2008 г. - февр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.27%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.11%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.67%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 12d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.22%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 26d | 5mo 10dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| LMISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.34% | -56.78% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -9.10% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -18.90% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -25.43% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -33.92% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -10.69% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.14% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LMISX
Добавьте Franklin U.S. Large Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LMISX