PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBS с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMBS с VABS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

LMBS и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LMBS и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMBS и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-1.26%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с LMBS на уровне 0.70% и VABS на уровне 0.70%.

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с PULSLMBS с KNGLMBS с JMBSLMBS с USFR
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий LMBS и VABS

LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

LMBS vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBS c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMBSVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.03

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.80

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

4.13

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

10.78

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMBS vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VABS равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBSVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.37

-0.25

Корреляция

Корреляция между LMBS и VABS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и VABS

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности VABS в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMBS и VABS

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

LMBSVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-7.12%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.05%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.16%

-7.12%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.63%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-1.46%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.40%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и VABS

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что LMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMBSVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.61%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

1.13%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

2.22%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

2.29%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

2.27%

+0.11%