Сравнение LMBS с SPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).
LMBS и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и SPMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и SPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.66% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.51% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 6.16% | 1.01% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SPMB с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции SPMB по среднегодовой доходности: 2.84% против 1.29% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.84%
SPMB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и SPMB
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%.
Доходность на риск
LMBS vs. SPMB — Ранг доходности на риск
LMBS
SPMB
Сравнение LMBS c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | SPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.18 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.69 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.01 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 5.76 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.18 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.05 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.17 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.34 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и SPMB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и SPMB
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SPMB в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.02% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и SPMB
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и SPMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -18.03% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -2.93% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -17.49% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -18.03% | +11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.58% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.87% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.02% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и SPMB
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.83% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 2.77% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 4.88% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 6.73% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 7.59% | -5.21% |