Сравнение LMBS с ROBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).
LMBS и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и ROBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и ROBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.79% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | -9.80% | 15.16% | -0.41% | 27.77% | -34.94% | 9.91% | 46.18% | 34.28% | -13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
ROBT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -9.80%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и ROBT
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.
Доходность на риск
LMBS vs. ROBT — Ранг доходности на риск
LMBS
ROBT
Сравнение LMBS c ROBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | ROBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.52 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 0.93 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.12 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.69 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 2.20 | +11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.52 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | -0.09 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.23 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и ROBT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и ROBT
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и ROBT
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и ROBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -44.47% | +37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -21.66% | +19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -43.26% | +37.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -20.02% | +19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -16.09% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 6.82% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и ROBT
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 8.69% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 18.27% | -16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 27.73% | -25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 24.99% | -22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 25.50% | -23.12% |