Сравнение LMBS с NFTY
LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - LMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. LMBS is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 10 years, LMBS returned 2.66%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LMBS charges 0.68%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности LMBS и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 2.66% против 7.23% соответственно.
LMBS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.66%
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам LMBS и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 1.65% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Correlation
The correlation between LMBS and NFTY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.02 |
Over the past year, LMBS and NFTY have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMBS vs. NFTY — Ранг доходности на риск
LMBS
NFTY
Сравнение LMBS c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMBS | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.91 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.56 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | -1.34 | +17.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMBS и NFTY
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMBS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -47.67% | +41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -16.14% | +14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.72% | -21.55% | +19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.06% | -21.55% | +15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -47.67% | +41.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -16.22% | +16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -9.63% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 6.82% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.75%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMBS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.01% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 12.58% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 14.72% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.58% | 17.40% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 20.64% | -18.29% |
Сравнение комиссий LMBS и NFTY
LMBS берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и NFTY
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
LMBS and NFTY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.01%) compared to LMBS (0.75%). In terms of maximum drawdown, LMBS dropped -6.49% vs NFTY's -47.67%.
On 10-year performance, NFTY leads with 7.23% vs 2.66% for LMBS. On fees, LMBS is cheaper at 0.68% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 7.23% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LMBS is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.93% for NFTY.
LMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.68% for LMBS and 0.80% for NFTY.
LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMBS и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор