Сравнение LMBS с NFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).
LMBS и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и NFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -11.54% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 2.84% против 7.60% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
NFTY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и NFTY
LMBS берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Доходность на риск
LMBS vs. NFTY — Ранг доходности на риск
LMBS
NFTY
Сравнение LMBS c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | -0.36 | +2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | -0.43 | +3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.95 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.39 | +3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | -1.37 | +15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.36 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.33 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.37 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.27 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и NFTY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и NFTY
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности NFTY в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.00% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и NFTY
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и NFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -47.67% | +41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -16.14% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -21.55% | +15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -47.67% | +41.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -19.14% | +18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -9.51% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 4.59% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 7.42% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 11.42% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 15.79% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 17.53% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 20.72% | -18.34% |