Сравнение LMBS с MTGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP).
LMBS и MTGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. MTGP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и MTGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и MTGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 0.12% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.14% | 7.57% | 2.48% | 3.96% | -11.29% | -0.64% | 4.91% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у MTGP с доходностью 0.14%.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
MTGP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и MTGP
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MTGP в 0.45%.
Доходность на риск
LMBS vs. MTGP — Ранг доходности на риск
LMBS
MTGP
Сравнение LMBS c MTGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | MTGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.92 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.33 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.98 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 5.43 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.92 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.06 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.18 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и MTGP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и MTGP
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности MTGP в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.28% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и MTGP
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки MTGP в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и MTGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -16.63% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -2.64% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -16.63% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.60% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -5.21% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.96% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и MTGP
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.81% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 3.06% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 5.32% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 5.75% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 5.29% | -2.91% |