Сравнение LMBS с HELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).
LMBS и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и HELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и HELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 0.28% |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -8.14%.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и HELX
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HELX в 0.50%.
Доходность на риск
LMBS vs. HELX — Ранг доходности на риск
LMBS
HELX
Сравнение LMBS c HELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | HELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.10 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.63 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.33 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 4.32 | +9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | HELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.10 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | -0.22 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.21 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и HELX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и HELX
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности HELX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и HELX
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и HELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | HELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -58.75% | +52.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -18.01% | +16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -58.75% | +52.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -42.36% | +41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -34.12% | +33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 5.56% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и HELX
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | HELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 8.75% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 15.40% | -14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 24.21% | -21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 24.26% | -21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 27.46% | -25.08% |