Сравнение LMBS с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
LMBS и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции FTSD по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.06% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и FTSD
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Доходность на риск
LMBS vs. FTSD — Ранг доходности на риск
LMBS
FTSD
Сравнение LMBS c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.39 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.40 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 5.07 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 23.06 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.04 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и FTSD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и FTSD
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и FTSD
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -5.32% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -0.93% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -5.08% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -5.32% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.07% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.61% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.20% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и FTSD
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что LMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.53% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 0.87% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 1.96% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 1.83% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 1.79% | +0.59% |