Сравнение LMBS с EVMO
LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMBS charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности LMBS и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
LMBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.73%
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMBS и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 1.30% | 2.90% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between LMBS and EVMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMBS vs. EVMO — Ранг доходности на риск
LMBS
EVMO
Сравнение LMBS c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.79 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и EVMO
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -1.89% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.81% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.39% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 2.82% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.82% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 2.82% | -0.46% |
Сравнение комиссий LMBS и EVMO
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и EVMO
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
LMBS and EVMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.
LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: First Trust and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.68% for LMBS and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для LMBS и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор