Сравнение LMBS с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
LMBS и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 2.84% против 14.60% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и CIBR
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
LMBS vs. CIBR — Ранг доходности на риск
LMBS
CIBR
Сравнение LMBS c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | -0.00 | +2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 0.17 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.02 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.04 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 0.10 | +13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.00 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.36 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.63 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.52 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и CIBR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и CIBR
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и CIBR
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -33.89% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -21.96% | +20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -33.89% | +27.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -33.89% | +27.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -18.89% | +18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -8.66% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 8.11% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и CIBR
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 7.03% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 16.47% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 24.46% | -21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 24.20% | -21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 23.22% | -20.84% |