PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBS с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMBS с BLDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).

LMBS и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LMBS и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMBS и BLDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%0.16%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		-0.71%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%

Доходность по периодам

С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью -0.71%.

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%

BLDG

1 день
0.23%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-4.12%
1 год
6.29%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с AVREBLDG с VNQBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR

Сравнение комиссий LMBS и BLDG

LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF

Доходность на риск

LMBS vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBS c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMBSBLDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.47

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

0.73

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.10

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

0.58

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

2.11

+11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMBS vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BLDG равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBSBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.47

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.15

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.38

+0.74

Корреляция

Корреляция между LMBS и BLDG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и BLDG

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BLDG в 6.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.11%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMBS и BLDG

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и BLDG.

Загрузка...

Показатели просадок

LMBSBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-27.25%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-10.80%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.16%

-27.25%

+21.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-8.75%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-9.44%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.98%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и BLDG

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMBSBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

4.17%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

7.34%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

13.30%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

15.22%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

15.60%

-13.22%