PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMB с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMB с FDMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMB (Limbach Holdings, Inc.) is a stock, while FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Over the past 5 years, LMB returned 54.29%/yr vs 16.35%/yr for FDMO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMB и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью 15.24%.

LMB

1 день
1.67%
1 месяц
-20.32%
С начала года
4.69%
6 месяцев
12.88%
1 год
-39.62%
3 года*
55.90%
5 лет*
54.29%
10 лет*
23.37%

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMB и FDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMB
Limbach Holdings, Inc.		4.69%-8.99%88.12%336.79%15.67%-27.01%226.19%2.72%-73.39%-1.91%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%

Correlation

The correlation between LMB and FDMO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.26

The correlation between LMB and FDMO shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Limbach Holdings, Inc.

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с LMB:
LMB с BBWLMB с TWLMB с BELFBLMB с VATELMB с VRNSLMB с GVALMB с DHC
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM

Доходность на риск

LMB vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMB
Ранг доходности на риск LMB: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMB c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMBFDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.01

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.74

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.71

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

10.79

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMB vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа FDMO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.01

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.82

-0.46

Просадки

Сравнение просадок LMB и FDMO

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и FDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMBFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.10%

-33.94%

-50.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.92%

-12.22%

-43.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.92%

-21.88%

-34.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.92%

-25.44%

-30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.50%

-0.32%

-45.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-5.42%

-26.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.22%

3.06%

+35.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и FDMO

Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 44.90% по сравнению с Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMBFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.90%

4.82%

+40.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.24%

13.11%

+43.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.52%

16.50%

+49.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.59%

19.00%

+43.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.21%

19.51%

+43.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и FDMO

LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMB and FDMO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMB has higher volatility (44.90%) compared to FDMO (4.82%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs FDMO's -33.94%.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMB и FDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор