Сравнение LMASX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
LMASX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности LMASX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMASX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 0.79% | 5.38% | 6.61% | 16.09% | -21.19% | 17.67% | 2.44% | 29.75% | -9.81% | 10.94% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, LMASX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции LMASX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.49% соответственно.
LMASX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 7.35%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMASX и BOSOX
LMASX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
LMASX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
LMASX
BOSOX
Сравнение LMASX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMASX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.11 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.03 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.04 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.13 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMASX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.11 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.21 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между LMASX и BOSOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMASX и BOSOX
Дивидендная доходность LMASX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 11.77% | 11.86% | 6.98% | 1.81% | 0.00% | 18.14% | 0.05% | 4.15% | 13.81% | 6.78% | 3.35% | 5.67% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок LMASX и BOSOX
Максимальная просадка LMASX за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMASX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMASX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -51.32% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -11.89% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -22.36% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -36.79% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -14.43% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -7.26% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.86% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMASX и BOSOX
ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что LMASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMASX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.68% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 10.66% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 19.02% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.84% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 19.56% | +2.99% |