PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLYX с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLYX с MSTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, LLYX returned 67.20% vs -95.53% for MSTX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LLYX charges 1.32%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.

Доходность

Сравнение доходности LLYX и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLYX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -59.64%.

LLYX

1 день
1.41%
1 месяц
29.77%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
10.68%
1 год
67.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-14.14%
1 месяц
-61.71%
С начала года
-59.64%
6 месяцев
-72.15%
1 год
-95.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLYX и MSTX

2026 (YTD)20252024
LLYX
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF		-1.49%44.29%-36.56%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-59.64%-89.06%137.37%

Correlation

The correlation between LLYX and MSTX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с LLYX:
LLYX с AIPOLLYX с INTWLLYX с QQQTLLYX с IFEDLLYX с NVDGLLYX с DBOLLYX с GSG
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

LLYX vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLYX
Ранг доходности на риск LLYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLYX c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYXMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.68

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-2.09

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.78

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.99

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

-1.26

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLYX vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLYX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLYX и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYXMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.68

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.43

+0.49

Просадки

Сравнение просадок LLYX и MSTX

Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYXMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-98.76%

+30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.36%

-96.86%

+49.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-98.76%

+84.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.52%

-70.07%

+36.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.02%

75.75%

-53.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LLYX и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) составляет 19.03%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 41.25%. Это указывает на то, что LLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYXMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.03%

41.25%

-22.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.14%

112.67%

-59.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.26%

140.49%

-65.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.33%

167.45%

-91.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.33%

167.45%

-91.12%

Сравнение комиссий LLYX и MSTX

LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLYX и MSTX

Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
LLYX
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF		2.80%2.76%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

LLYX and MSTX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (41.25%) compared to LLYX (19.03%). In terms of maximum drawdown, LLYX dropped -67.98% vs MSTX's -98.76%.

On 1-year performance, LLYX leads with 67.20% vs -95.53% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, LLYX has been the lower-risk option at 19.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LLYX has performed better with a 67.20% return vs -95.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.

LLYX has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for MSTX.

Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 1.29% for MSTX.

LLYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLYX и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор