Сравнение LLYX с GSG
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - LLYX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. LLYX is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, LLYX returned 67.20% vs 45.17% for GSG. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. LLYX charges 1.32%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.
LLYX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 29.77%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам LLYX и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | -1.49% | 44.29% | -23.40% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.99% | 5.93% | 3.77% |
Correlation
The correlation between LLYX and GSG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г. | -0.14 |
The correlation between LLYX and GSG shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. GSG — Ранг доходности на риск
LLYX
GSG
Сравнение LLYX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYX | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.80 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 12.37 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.96 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.09 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LLYX и GSG
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -89.62% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | -9.46% | -37.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -58.64% | +43.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -63.71% | +30.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.02% | 3.66% | +18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и GSG
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что LLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 7.03% | +12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.14% | 20.66% | +32.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.26% | 23.15% | +52.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.33% | 22.63% | +53.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.33% | 22.04% | +54.29% |
Сравнение комиссий LLYX и GSG
LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и GSG
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.80% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
LLYX and GSG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLYX has higher volatility (19.03%) compared to GSG (7.03%). In terms of maximum drawdown, LLYX dropped -67.98% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, LLYX leads with 67.20% vs 45.17% for GSG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LLYX has performed better with a 67.20% return vs 45.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.
LLYX has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for GSG.
LLYX is categorized as Leveraged Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор