Сравнение LLY с AU
LLY (Eli Lilly and Company) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 19.78%/yr for AU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у AU с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции AU по среднегодовой доходности: 33.71% против 19.78% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам LLY и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between LLY and AU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 1998 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.03T
AU:
$42.65B
LLY:
$28.14
AU:
$6.85
LLY:
40.83
AU:
12.32
LLY:
0.82
AU:
0.14
LLY:
14.28
AU:
3.83
LLY:
33.00
AU:
5.00
LLY:
$72.25B
AU:
$11.17B
LLY:
$59.75B
AU:
$5.82B
LLY:
$32.97B
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. AU — Ранг доходности на риск
LLY
AU
Сравнение LLY c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.58 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 7.04 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.72 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.40 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.14 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и AU
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -90.12% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -36.59% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -38.71% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -51.75% | +17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -67.91% | +33.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.22% | +32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -46.08% | +26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 13.40% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и AU
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 20.03% | -10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 45.74% | -18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 57.81% | -19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 48.98% | -16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 49.72% | -19.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и AU
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AU в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и AU
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and AU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор