Сравнение LLSCX с VMCPX
LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LLSCX returned 5.61%/yr vs 11.41%/yr for VMCPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LLSCX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и VMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 5.61% против 11.41% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.61%
VMCPX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам LLSCX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.29% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 11.67% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Correlation
The correlation between LLSCX and VMCPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between LLSCX and VMCPX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLSCX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
LLSCX
VMCPX
Сравнение LLSCX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLSCX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.07 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.77 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и VMCPX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и VMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLSCX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -39.30% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -8.13% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -18.93% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -27.54% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -39.30% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -0.61% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -5.18% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.16% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и VMCPX
Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLSCX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 2.82% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.67% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 12.71% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.68% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 18.84% | +5.71% |
Сравнение комиссий LLSCX и VMCPX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и VMCPX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VMCPX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.24% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.34% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
LLSCX and VMCPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLSCX has higher volatility (4.50%) compared to VMCPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs VMCPX's -39.30%.
VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLSCX и VMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор