Сравнение LLSCX с FSMAX
LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LLSCX returned 5.61%/yr vs 11.90%/yr for FSMAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLSCX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 5.61% против 11.90% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.61%
FSMAX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 15.44%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам LLSCX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.29% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 15.44% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Correlation
The correlation between LLSCX and FSMAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between LLSCX and FSMAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLSCX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
LLSCX
FSMAX
Сравнение LLSCX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLSCX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.42 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 8.44 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и FSMAX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLSCX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -50.55% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -10.26% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -26.82% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -36.31% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -50.55% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -2.42% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -12.08% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.94% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и FSMAX
Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLSCX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.02% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 13.28% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 17.77% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 22.42% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 30.22% | -5.67% |
Сравнение комиссий LLSCX и FSMAX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и FSMAX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.24% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
LLSCX and FSMAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLSCX has higher volatility (4.50%) compared to FSMAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs FSMAX's -50.55%.
FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLSCX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор