PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLSCX с BRAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLSCX с BRAGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX).

LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г.. BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LLSCX и BRAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLSCX и BRAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		-5.37%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%21.86%-22.42%18.44%

Доходность по периодам

С начала года, LLSCX показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у BRAGX с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям BRAGX по среднегодовой доходности: 6.69% против 9.42% соответственно.

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%

BRAGX

1 день
-1.12%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-3.43%
1 год
18.40%
3 года*
20.43%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX
Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VOOBRAGX с VTBRAGX с TQQQBRAGX с VFINXBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJX

Сравнение комиссий LLSCX и BRAGX

LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRAGX в 0.39%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Доходность на риск

LLSCX vs. BRAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLSCX c BRAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLSCXBRAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.88

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.35

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.24

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

5.83

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLSCX vs. BRAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLSCX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BRAGX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLSCX и BRAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLSCXBRAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.88

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между LLSCX и BRAGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLSCX и BRAGX

Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности BRAGX в 19.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		19.97%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%

Просадки

Сравнение просадок LLSCX и BRAGX

Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, примерно равная максимальной просадке BRAGX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и BRAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLSCXBRAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.97%

-67.04%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-13.13%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-35.92%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-46.74%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-8.08%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-16.06%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.79%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LLSCX и BRAGX

Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.90%, в то время как у Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLSCXBRAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.09%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

11.62%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

21.25%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

20.40%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

21.36%

+3.22%