PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLSCX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLSCX с BIGTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and BIGTX (The Texas Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LLSCX returned 5.72%/yr vs 10.78%/yr for BIGTX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLSCX charges 0.95%/yr vs 1.67%/yr for BIGTX.

Доходность

Сравнение доходности LLSCX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLSCX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 26.40%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 5.72% против 10.78% соответственно.

LLSCX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-5.80%
1 год
-1.64%
3 года*
8.14%
5 лет*
0.52%
10 лет*
5.72%

BIGTX

1 день
1.52%
1 месяц
7.30%
С начала года
26.40%
6 месяцев
23.78%
1 год
36.15%
3 года*
20.96%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLSCX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-6.08%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%
BIGTX
The Texas Fund		26.40%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Correlation

The correlation between LLSCX and BIGTX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.77

Over the past year, the correlation between LLSCX and BIGTX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Small-Cap Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с JCMAXLLSCX с GWSAXLLSCX с KMVAXLLSCX с VNVYXLLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FNKFXBIGTX с DNLDXBIGTX с FSMDX

Доходность на риск

LLSCX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLSCX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLSCXBIGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.74

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
3.68

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.46

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.71

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

17.23

-17.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLSCX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLSCX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLSCX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLSCXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.74

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.12

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.09

+0.42

Просадки

Сравнение просадок LLSCX и BIGTX

Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и BIGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLSCXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.97%

-77.89%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.07%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-77.89%

+62.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-77.89%

+49.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-77.89%

+35.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-64.86%

+54.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-17.16%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.20%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LLSCX и BIGTX

Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.31%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLSCXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.04%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.19%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.90%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

126.63%

-109.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

90.64%

-66.06%

Сравнение комиссий LLSCX и BIGTX

LLSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLSCX и BIGTX

Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BIGTX в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		5.84%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.25%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Часто задаваемые вопросы

LLSCX and BIGTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGTX has higher volatility (4.04%) compared to LLSCX (3.31%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs BIGTX's -77.89%.

BIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLSCX и BIGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор