Сравнение LLPFX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLPFX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -5.68% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | 23.42% | 10.27% | 16.81% | -17.94% | 15.55% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 2.58% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, LLPFX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 5.85% против 8.66% соответственно.
LLPFX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 5.85%
TWEIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLPFX и TWEIX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
LLPFX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
LLPFX
TWEIX
Сравнение LLPFX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLPFX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.91 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.33 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.07 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 4.18 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLPFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.91 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.68 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.65 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между LLPFX и TWEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и TWEIX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности TWEIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.64% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.11% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и TWEIX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLPFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -39.30% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -8.86% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -13.69% | -18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -32.82% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -5.77% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -4.17% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.33% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и TWEIX
Longleaf Partners Fund (LLPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLPFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.79% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 6.06% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 11.59% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 10.70% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 13.35% | +5.96% |