PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LLPFX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LLPFX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Fund (LLPFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLPFX и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLPFX
Longleaf Partners Fund
-5.68%2.88%8.82%24.50%-23.20%23.42%10.27%16.81%-17.94%15.55%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
2.58%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, LLPFX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 5.85% против 8.66% соответственно.


LLPFX

1 день
0.43%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-2.56%
1 год
2.30%
3 года*
5.59%
5 лет*
1.06%
10 лет*
5.85%

TWEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.60%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Longleaf Partners Fund

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий LLPFX и TWEIX

LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

LLPFX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LLPFX
Ранг доходности на риск LLPFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLPFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLPFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLPFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLPFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLPFX: 77
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLPFX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LLPFXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.91

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.33

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.07

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

4.18

-4.00

LLPFX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLPFX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLPFX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LLPFXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.91

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.68

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.24

Корреляция

Корреляция между LLPFX и TWEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LLPFX и TWEIX

Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности TWEIX в 10.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLPFX
Longleaf Partners Fund
13.64%12.87%1.02%0.67%4.49%7.79%2.95%5.44%22.49%8.85%2.10%18.65%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.11%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок LLPFX и TWEIX

Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


LLPFXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-39.30%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-8.86%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-13.69%

-18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-32.82%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-5.77%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-4.17%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.33%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LLPFX и TWEIX

Longleaf Partners Fund (LLPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LLPFXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.79%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

6.06%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

11.59%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

10.70%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

13.35%

+5.96%