Сравнение LLPFX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLPFX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -4.46% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | 23.42% | 10.27% | 16.81% | -17.94% | 0.96% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LLPFX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
LLPFX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 5.99%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLPFX и SWLVX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
LLPFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
LLPFX
SWLVX
Сравнение LLPFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLPFX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.47 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.44 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 6.76 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLPFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.62 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LLPFX и SWLVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и SWLVX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.47%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.47% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и SWLVX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLPFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -38.34% | -27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.82% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -19.05% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -4.82% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -4.93% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.51% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и SWLVX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Fund (LLPFX) составляет 3.80%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLPFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.47% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 8.30% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 15.74% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 14.85% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 18.67% | +0.64% |