PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLPFX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLPFX с SABTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LLPFX (Longleaf Partners Fund) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LLPFX returned 5.66%/yr vs 11.51%/yr for SABTX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LLPFX charges 0.79%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.

Доходность

Сравнение доходности LLPFX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Fund (LLPFX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLPFX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям SABTX по среднегодовой доходности: 5.66% против 11.51% соответственно.

LLPFX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.69%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-2.72%
1 год
3.26%
3 года*
7.29%
5 лет*
0.61%
10 лет*
5.66%

SABTX

1 день
1.12%
1 месяц
6.51%
С начала года
17.72%
6 месяцев
19.56%
1 год
37.10%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLPFX и SABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLPFX
Longleaf Partners Fund		-2.03%2.88%8.82%24.50%-23.20%23.42%10.27%16.81%-17.94%15.55%
SABTX
SA U.S. Value Fund		17.72%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%

Correlation

The correlation between LLPFX and SABTX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.85

Over the past year, the correlation between LLPFX and SABTX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Fund

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с LLPFX:
LLPFX с FCNTXLLPFX с VOOLLPFX с FOCPXLLPFX с LLGLXLLPFX с YAFFXLLPFX с FSELXLLPFX с ACIIX
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAISXSABTX с SAMKXSABTX с SAUMXSABTX с SAWMXSABTX с SAHMXSABTX с SAEMX

Доходность на риск

LLPFX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLPFX
Ранг доходности на риск LLPFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLPFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLPFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLPFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLPFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLPFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLPFX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLPFXSABTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
3.69

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
5.19

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.65

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

6.74

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

24.35

-23.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLPFX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLPFX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SABTX равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLPFX и SABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLPFXSABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

3.69

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.67

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LLPFX и SABTX

Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, примерно равная максимальной просадке SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и SABTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLPFXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-66.96%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.36%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.52%

-16.63%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-20.42%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-42.00%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

0.00%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-11.32%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

1.73%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LLPFX и SABTX

Longleaf Partners Fund (LLPFX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с SA U.S. Value Fund (SABTX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLPFXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.99%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

8.33%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

11.63%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

16.37%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

19.17%

+0.12%

Сравнение комиссий LLPFX и SABTX

LLPFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SABTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLPFX и SABTX

Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности SABTX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLPFX
Longleaf Partners Fund		13.14%12.87%1.02%0.67%4.49%7.79%2.95%5.44%22.49%8.85%2.10%18.65%
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.29%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%

Часто задаваемые вопросы

LLPFX and SABTX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLPFX has higher volatility (3.66%) compared to SABTX (2.99%). In terms of maximum drawdown, LLPFX dropped -65.74% vs SABTX's -66.96%.

SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLPFX и SABTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор