Сравнение LLII с LLY
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности LLII и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 3.36%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- 35.08%
- 5 лет*
- 37.87%
- 10 лет*
- 33.14%
Сравнение доходности по годам LLII и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
LLY Eli Lilly and Company | 3.36% | 20.05% |
Correlation
The correlation between LLII and LLY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. LLY — Ранг доходности на риск
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LLY
Сравнение LLII c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLII | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и LLY
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -68.24% | +44.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -4.64% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -19.20% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и LLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 37.83% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 32.45% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 30.20% | +5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и LLY
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.62%, что больше доходности LLY в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.58% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LLII and LLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для LLII и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор