Сравнение LLII с LLY
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности LLII и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.72%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
Сравнение доходности по годам LLII и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 18.68% |
Correlation
The correlation between LLII and LLY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. LLY — Ранг доходности на риск
LLII
LLY
Сравнение LLII c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.57 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и LLY
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -68.24% | +44.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -4.26% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -19.22% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и LLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 37.88% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 32.79% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 30.14% | +6.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и LLY
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что больше доходности LLY в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, LLII and LLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для LLII и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор