Сравнение LLII с FTKI
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LLII charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for FTKI.
Доходность
Сравнение доходности LLII и FTKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у FTKI с доходностью 9.41%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTKI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и FTKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 9.41% | 4.60% |
Correlation
The correlation between LLII and FTKI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. FTKI — Ранг доходности на риск
LLII
FTKI
Сравнение LLII c FTKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и FTKI
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки FTKI в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и FTKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -15.17% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -0.97% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -2.59% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и FTKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 9.69% | +26.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 15.31% | +21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 15.31% | +21.11% |
Сравнение комиссий LLII и FTKI
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTKI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и FTKI
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что больше доходности FTKI в 11.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.51% | 8.99% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and FTKI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 11.51% for FTKI.
They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.85% for FTKI.
Подберите оптимальное распределение для LLII и FTKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор