Сравнение LLII с EMSF
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LLII charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности LLII и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.49%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMSF
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 45.49%
- 6 месяцев
- 45.93%
- 1 год
- 58.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 45.49% | -8.73% |
Correlation
The correlation between LLII and EMSF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. EMSF — Ранг доходности на риск
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMSF
Сравнение LLII c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLII | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и EMSF
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, примерно равная максимальной просадке EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -24.75% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -6.10% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -5.72% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и EMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 28.21% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 23.87% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 23.87% | +11.71% |
Сравнение комиссий LLII и EMSF
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и EMSF
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.62%, что больше доходности EMSF в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.29% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and EMSF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 1.29% for EMSF.
LLII is categorized as Derivative Income, while EMSF is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: REX and Matthews. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.79% for EMSF.
Подберите оптимальное распределение для LLII и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор