PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LLII с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LLII и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.82%.


LLII

1 день
1.47%
1 месяц
9.79%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
0.70%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLII и CAOS


2026 (YTD)2025
LLII
REX LLY Growth & Income ETF
-4.28%19.03%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.82%-0.34%

Correlation

The correlation between LLII and CAOS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX LLY Growth & Income ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

LLII vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LLII

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLII c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LLII vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LLIICAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.21

-0.50

Просадки

Сравнение просадок LLII и CAOS

Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и CAOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LLIICAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.96%

-3.60%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-1.07%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-0.90%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LLII и CAOS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LLIICAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

1.52%

+34.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.42%

4.26%

+32.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

4.26%

+32.16%

Сравнение комиссий LLII и CAOS

LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LLII и CAOS

Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%
LLII
REX LLY Growth & Income ETF
25.95%5.13%

Часто задаваемые вопросы


LLII and CAOS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.

LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 0.00% for CAOS.

LLII is categorized as Derivative Income, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: REX and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.63% for CAOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLII и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор