Сравнение LLII с CAOS
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. LLII charges 0.99%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности LLII и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.82%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.82% | -0.34% |
Correlation
The correlation between LLII and CAOS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. CAOS — Ранг доходности на риск
LLII
CAOS
Сравнение LLII c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.21 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и CAOS
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -3.60% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -1.07% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -0.90% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 1.52% | +34.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 4.26% | +32.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 4.26% | +32.16% |
Сравнение комиссий LLII и CAOS
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и CAOS
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and CAOS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 0.00% for CAOS.
LLII is categorized as Derivative Income, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: REX and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для LLII и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор