PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSMX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSMX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSMX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSMX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		-3.70%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%31.02%-8.91%24.18%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции LKSMX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 10.61% против 20.72% соответственно.

LKSMX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-2.04%
1 год
6.10%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.61%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKBAXLKSMX с LKFIXLKSMX с LKSCXLKSMX с AQEIXLKSMX с BARIXLKSMX с CTIGXLKSMX с FAMVX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий LKSMX и WWNPX

LKSMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

LKSMX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSMX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSMXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.15

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.46

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.20

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

0.32

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSMX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSMX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSMX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSMXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.50

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между LKSMX и WWNPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSMX и WWNPX

Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности WWNPX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.62%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKSMX и WWNPX

Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSMXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-67.87%

+28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-32.61%

+19.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-41.13%

+13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-43.51%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-15.90%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-13.85%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

20.16%

-16.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSMX и WWNPX

Текущая волатильность для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) составляет 6.99%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSMXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

9.22%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

24.58%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

36.48%

-15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

32.56%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

28.17%

-6.85%