PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSMX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSMX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSMX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSMX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		-3.70%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%31.02%-8.91%24.18%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции LKSMX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.61% против 3.29% соответственно.

LKSMX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-2.04%
1 год
6.10%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.61%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKBAXLKSMX с LKFIXLKSMX с LKSCXLKSMX с AQEIXLKSMX с BARIXLKSMX с CTIGXLKSMX с FAMVX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с BMDSXVLEQX с MEFAXVLEQX с BFGFX

Сравнение комиссий LKSMX и VLEQX

LKSMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

LKSMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSMXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.08

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.24

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.14

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

0.49

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSMX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSMX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSMX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSMXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.08

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.17

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.08

+0.31

Корреляция

Корреляция между LKSMX и VLEQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSMX и VLEQX

Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.62%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок LKSMX и VLEQX

Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSMXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-35.60%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.43%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-33.46%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-35.60%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-19.59%

+8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-12.40%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.37%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSMX и VLEQX

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSMXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.03%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

8.50%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

16.35%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

19.30%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

19.25%

+2.07%