Сравнение LKSMX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSMX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSMX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | -2.91% | 5.27% | 15.64% | 25.76% | -22.23% | 15.44% | 30.55% | 31.02% | -8.91% | 24.18% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 17.71% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSMX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 17.71%. За последние 10 лет акции LKSMX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 10.70% против 20.62% соответственно.
LKSMX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 10.70%
KMKNX
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 20.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSMX и KMKNX
LKSMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
LKSMX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
LKSMX
KMKNX
Сравнение LKSMX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSMX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.09 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.19 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 0.35 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSMX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.88 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LKSMX и KMKNX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSMX и KMKNX
Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности KMKNX в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | 6.57% | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.56% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LKSMX и KMKNX
Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSMX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -65.47% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -19.52% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -31.47% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -31.47% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -13.68% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -15.29% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 10.61% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSMX и KMKNX
Текущая волатильность для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) составляет 6.96%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSMX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.90% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 18.32% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 24.92% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 26.50% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 23.42% | -2.10% |