Сравнение LKSMX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSMX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSMX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | -3.70% | 5.27% | 15.64% | 25.76% | -22.23% | 15.44% | 30.55% | 31.02% | -8.91% | 24.18% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции LKSMX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.61% против 20.79% соответственно.
LKSMX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.61%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSMX и KMKAX
LKSMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
LKSMX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
LKSMX
KMKAX
Сравнение LKSMX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSMX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 0.76 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между LKSMX и KMKAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSMX и KMKAX
Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | 6.62% | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LKSMX и KMKAX
Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -65.57% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -19.64% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -31.56% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -31.56% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -10.45% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -15.53% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 10.65% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSMX и KMKAX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 6.99% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.05% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 17.86% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 24.60% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 26.44% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 23.39% | -2.07% |